マニュアルから：The SELECT ... INTO OUTFILE ステートメントは主に、サーバーマシン上のテキストファイルにテーブルを非常にすばやくダンプできるようにすることを目的としています。サーバーホスト以外のクライアントホストで結果のファイルを作成する場合は、SELECT ... INTO OUTFILEを使用できません。 。その場合は、代わりにmysql -e "SELECT ..." > file_nameなどのコマンドを使用する必要があります。 クライアントホストでファイルを生成します。」
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0 /en/select.html
例：
mysql -h my.db.com -u usrname--password=pass db_name -e 'SELECT foo FROM bar' > /tmp/myfile.txt