何らかの理由で、セットアップ時にODBCユーザーを作成しなかった場合でも、WindowsではODBCユーザーがデフォルトのユーザー名になります。単に入力する
mysql
ユーザー名を指定しないと、存在しないODBCユーザー名に接続しようとし、次のようになります。
代わりに、知っているユーザー名を指定してみてください。例：
mysql -u root -p
ここで、-u root ユーザー名rootを指定しました および-p コマンドにパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。