MysqlクエリGROUPbyおよびORDERby

https://sqlfiddle.com/#!9/9ebdc/1

MAXを見つけることから始めることができます ：

SELECT 
 MAX(id) max_id
FROM msg
GROUP BY user_id;

そしてそれをフィルターとして使用します：

SELECT *
FROM msg
WHERE id IN (
SELECT 
 max(id) max_id
FROM msg
GROUP BY user_id);