ADO.NETを介したSQLServerメッセージへのアクセス

はい、SqlConnectionにイベントがあります SqlInfoMessageというクラス 、フックすることができます：

SqlConnection _con = 
   new SqlConnection("server=.;database=Northwind;integrated Security=SSPI;");

_con.InfoMessage += new SqlInfoMessageEventHandler(InfoMessageHandler);

イベントハンドラは次のようになります：

static void InfoMessageHandler(object sender, SqlInfoMessageEventArgs e)
{
    string myMsg = e.Message;            
}

e.Message SQL ServerManagementStudioのメッセージウィンドウに出力されるメッセージです。