クロスデータベースの外部キーは実際にはサポートされていません
Msg 1763, Level 16, State 0, Line 2
Cross-database foreign key references are not supported.
データベース側で参照整合性を本当に適用したい場合は、トリガーに依存する必要があります。 (お勧めしません)
コードをより保守しやすくするために、参照整合性をチェックするテーブルの同義語を作成できます。
CREATE SYNONYM myTable FOR otherdatabase.dbo.myTable;
これは、シノニムに外部キーを作成できないため、「手動」チェックを容易にするためです。