() で区別される PostgreSQL に相当する SQL Server

ROW_NUMBER を試すことができます ですが、パフォーマンスに影響する可能性があります。

;WITH CTE AS
(
    SELECT *, ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY a ORDER BY b) Corr
    FROM my_table
)
SELECT *
FROM CTE
WHERE Corr = 1