これは聞き覚えがありますが、表示された正確なエラー メッセージは覚えていません。
Linked Server セットアップで Advantage OLE DB Provider に移動し、右クリックしてプロパティを選択し、[Allow Inprocess] を設定してみてください。
私の記憶が正しければ、Management Studio Express で Server Objects -> Linked Servers -> Providers -> Advantage OLE DB Provider (右クリック -> プロパティまたはダブルクリック) に移動しました
「処理中を許可」を設定