SSMSの[ツール]/[オプション]/[クエリ結果]/[SQLServer] / [テキストへの結果]の下に、[結果セットに列ヘッダーを含める]チェックボックスがあります。結果はグリッドと同様です。
PowerShellを介してsqlcmdを使用している場合は、/h-1を使用してヘッダーを無効にできます。
例（[TechNet]から変更） 1 ：
sqlcmd -q /h-1 "SELECT * FROM AdventureWorks2012.Person.Person"
-h-1でも機能します