SMO を使用しても、まだうまくいきません... ConnectionContext.ExecuteNonQuery(script) は GO を理解できません

「GO」はSQL言語ではありません

これは、SSMS (データベース エンジンに「GO」を送信しない) などのクライアント ツールで使用されるバッチ セパレーターです。

SMO は、SSMS のようにスクリプトをバッチに解析しないため、データベース エンジンはエラーをスローします。

コメントの後:

「GO」は、それ自体で別の行にある必要があります

あなたのスクリプトは文字通りこれですか（質問を「編集」したときからコピー/貼り付けします）

USE [master]  GO  ALTER DATABASE [Cassiopeia] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF  GO  ALTER DATABASE [Cassiopeia] SET ANSI_NULLS OFF  GO
  

 またはこれは正しくフォーマットされていますか?
 
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [Cassiopeia] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
GO
ALTER DATABASE [Cassiopeia] SET ANSI_NULLS OFF
GO