Create プロシージャで SET XACT_ABORT ON が機能しない

set xact_abort on に言及する必要があります Create プロシージャ ステートメント内

 CREATE PROCEDURE [Members].[MyProc](
 ........

 )
 AS
 SET XACT_ABORT ON
BEGIN
BEGIN TRANSACTION [MyProcCHK]
....
COMMIT TRANSACTION [MyProcCHK]
END
GO