JDBCを使用してExcelからOracleに接続することはあまり意味がありません（JDBCはデータベースに接続するためのJavaフレームワークであるため、Excel IMHOには適していません）。
Windows用のOracleDataAccessコンポーネントをインストールする必要があります（Windowsを使用していると仮定します。Macを使用している場合は幸運を祈ります）。次に、
- Oracleをデータソースとして直接使用します（マクロは必要ありません）。これについては、ウェブ上にたくさんのチュートリアルがあります。たとえば、 MacLochlainnsウェブログ：Oracleデータベースのクエリ
- 標準の.NETメカニズムを使用して.NETでExcelプラグインを記述し、Oracleデータベースに接続します（ここでも、Webで利用できるチュートリアルがたくさんあります）