構文エラー：WITHはこの位置での有効な入力ではありません

WITH customers_in_usa AS は今のところ無効なMySQLコードです。MySQLは将来MySQLバージョン8でCTEをサポートする予定です。

SQLコードを書き直すと、同じ結果が得られるはずです。

SELECT 
    customerName
  , state
FROM 
   customers 
WHERE
   country = 'USA'
 AND
   state = 'CA'
ORDER BY
   customerName