PHPの変数に複数の列を渡す方法

変数を配列として使用する必要があります：

while($row = mysqli_fetch_array($resultNEM))
{
  $myEMPNEM = array($row['first_name'], $row['middle_name'], $row['last_name']);   
}

または、値を1つの文字列に連結します：

while($row = mysqli_fetch_array($resultNEM))
{
  $myEMPNEM = $row['first_name'] . " " . $row['middle_name'] . " " . $row['last_name'];
}