MySQLで複数列の主キーで複数の行を選択するにはどうすればよいですか？

これでうまくいくと思います：

select 
    * 
from 
    data t1
natural join 
    ( 
        select 
            city, 
            state, 
            max(date) as date
        from 
            data
        group by 
            city, 
            state
    ) t2;