パッケージRMySQLで使用できるWindowsバイナリはありません 。つまり、このパッケージをソースからインストールして、自分でビルドする必要があります。
CRANRMySql で Windows用のR-2.14.x用にコンパイル済みのバイナリパッケージ
このページから：
Packages related to many database system must be linked to the exact
version of the database system the user has installed, hence it does
not make sense to provide binaries for packages
RMySQL, ROracle, ROracleUI,
although it is possible to install such packages from sources by
install.packages('packagename', type='source')
after reading the manual 'R Installation and Administration'.
したがって、マニュアル、特にRをお読みください。インストールと管理 、RToolsをインストールしてから、以下を使用します：
install.packages('RMySQL', type='source')