SQL：優先度で並べ替えますが、最後に0を付けます

これよりきれいになるとは思いません：

ORDER BY priority=0, priority

SQLFiddleデモ

他のソリューションとは異なり、このソリューションはpriorityのインデックスを利用することに注意してください。 レコード数が多いと高速になります。