DBD::ODBCを使用します。 [コントロールパネル]->[システム管理]->[ODBCデータソース]->[システムデータソース]または[ユーザーデータソース]でデータソースを作成する場合(これらは覚えている名前ですが、XPは英語ではないため、確認できません)、その場合は、DBI接続文字列でそのデータソースの名前を使用するだけです。
my $dbh = DBI->connect("dbi:ODBC:$dsn", $user, $pwd, \%attr);
ユーザーとシステムのデータソースの違いは、後者はすべてのユーザーが使用できることです。
参照:方法:WindowsXPでシステムデータソース名を作成する