人々が示唆するように、サーバー上にデータベースを作成してみてください (SQL 管理スタジオ .それが完了したら、次のことを試してください (テスト済みで動作します):
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Persist Security Info=False;Integrated Security=true;Initial Catalog=myTestDb;server=(local)"))
{
SqlCommand addSite = new SqlCommand(@"INSERT INTO site_list (site_name) VALUES (@site_name)", conn);
addSite.Parameters.AddWithValue("@site_name", "mywebsitename");
addSite.Connection.Open();
addSite.ExecuteNonQuery();
addSite.Connection.Close();
}