\copy
SQLコマンドではなく、Postgresターミナルクライアント psqlに固有のコマンドです。 このコンテキストでは使用できません。
copy_expert(sql, file, size=8192)
を使用します 代わりに、例:
sql = "COPY (SELECT * FROM a_table WHERE month=6) TO STDOUT WITH CSV DELIMITER ';'"
with open("/mnt/results/month/table.csv", "w") as file:
cur.copy_expert(sql, file)
ドキュメントで関数の詳細をお読みください。