Parallel.ForをSQLコマンドで使用できますか？

Npgsql接続を同時に使用することはできません。特定の時点で実行できるコマンドは1つだけです（つまり、MARSはサポートされていません）。

複数の接続を開いてクエリを並行して実行することは、間違いなく理にかなっています。新しい物理接続の確立にはコストがかかりますが、接続プーリングは非常に軽量であるため、物理接続を再利用する際のオーバーヘッドはほとんどありません。これを行わない主な理由は、複数の操作を同じトランザクションに含める必要がある場合です。