トランザクションをコミットする 必要があります コマンドを追加します：
...
conn.commit()
conn.close()
または、接続を自動コミットモードに設定することもできます：
conn = psycopg2.connect(user='a', password='a', dbname='a')
conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()
cur.callproc('try_create', ())
conn.close()
psycopg2でのトランザクション の詳細をご覧ください。