Sql ServerManagementStudioでヘッダーを使用して結果を保存する

Tools>Options>Query Results> SQL Server> Results to Text (or Grid if you want)>Include columns headers in the result set

このオプションを変更した後、SSMSを閉じて再度開く必要がある場合があります。

SQL Editorツールバーで、SSMSを再起動せずにファイルに保存を選択できます