この理由は、ドキュメントによると
MongoDBは、正規表現にPCREを使用します。
ただし、PCREドキュメントには
次のPerlエスケープシーケンスはサポートされていません：文字名またはUnicode値が後に続く場合、\ l、\ u、\ L、\ U、および\N。 （\ N自体は、改行以外の文字と一致することがサポートされています。）実際、これらはPerlの一般的な文字列処理によって実装され、パターン一致エンジンの一部ではありません。これらのいずれかがPCREで検出された場合、デフォルトでエラーが生成されます。ただし、PCRE_JAVASCRIPT_COMPAToptionが設定されている場合、\Uと\uはJavaScriptの解釈として解釈されます。
そうは言っても、このSOの質問は役立つかもしれません。