AzureVMはAzureRedisCacheに接続していませんが、ローカルはAzureRedisCacheに接続しています

もう一方の端も接続を受け入れる必要があるため、ファイアウォールルールがある場合は、VMからの接続をミストで許可します。

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-cache-for-redis/cache-configure#firewall