GROUP BYを2回使用する必要があります。最初は、次の(user_id、status)でカウントを取得し、次に、結合されたテーブルから連結するuser_idで使用します。
SELECT users.name, GROUP_CONCAT( CONCAT(f.status, ',', f.cnt) SEPARATOR '|' )
FROM users
JOIN
( SELECT user_id, status, count(id) AS cnt
FROM application_follows
GROUP BY user_id, status ) f
ON f.user_id = users.id
GROUP BY users.id