別のデータベースのテーブルにあるMySQL外部キー？

はい、同じDBサーバーで可能です。制約を追加するときにデータベース名のプレフィックスを付けます。例： databasename.tablename.fieldname 。ユーザーの権限を監視します。

私はそれを悪い習慣とは考えていませんが、それは非常に頻繁に起こるべきことではありません。