UNION ALLは結果セットの順序を保証しますか？

固有の順序はありません。ORDER BYを使用する必要があります 。あなたの例では、SortOrderを追加することで、これを簡単に行うことができます。 各SELECTに。これにより、レコードが希望の順序で保持されます：

SELECT 'O', 1 SortOrder
UNION ALL
SELECT 'R', 2
UNION ALL
SELECT 'D', 3
UNION ALL
SELECT 'E', 4
UNION ALL
SELECT 'R', 5
ORDER BY SortOrder

クエリで注文を具体的に指定しない限り、注文を保証することはできません。