クエリ結果を Xml 変数に格納するときに CDATA タグを保持するにはどうすればよいですか?

できません。 XML データ型は CDATA セクションを保持しません。

この件に関する議論については、こちらをご覧ください。

http:// social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/sqlxml/thread/e22efff3-192e-468e-b173-ced52ada857f/