営業日の不足しているエントリを見つけて、最も近い日付の値で行を埋めます

これらのタイプのクエリでは、テストする必要があるすべての日付を含むカレンダー テーブルを作成すると、パフォーマンスが大幅に向上します。 (「ディメンション テーブル」という用語に精通している場合、これは関心のあるすべての日付を列挙するテーブルの 1 つにすぎません)

また、クエリ全体が大幅に簡素化されます。

SELECT
   cal.calendar_date   AS data_date,
   CASE WHEN prev_data.gap <= next_data.gap
        THEN prev_data.data_value
        ELSE COALESCE(next_data.data_value, prev_data.data_value)
   END
       AS data_value
FROM
    calendar   AS cal
OUTER APPLY
(
    SELECT TOP(1)
        data_date,
        data_value,
        DATEDIFF(DAY, data_date, cal.calendar_date)   AS gap
    FROM
        data_table
    WHERE
        data_date <= cal.calendar_date
    ORDER BY
        data_date DESC
)
   prev_data
OUTER APPLY
(
    SELECT TOP(1)
        data_date,
        data_value,
        DATEDIFF(DAY, cal.calendar_date, data_date)   AS gap
    FROM
        data_table
    WHERE
        data_date >  cal.calendar_date
    ORDER BY
        data_date ASC
)
   next_data
WHERE
   cal.calendar_date BETWEEN '2015-01-01' AND '2015-12-31'
;
  

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 常に「上の値」を取得する方が簡単で、それらの値をテーブルに挿入するのは簡単です...
 
INSERT INTO
    data_table
SELECT
   cal.calendar_date,
   prev_data.data_value
FROM
    calendar   AS cal
CROSS APPLY
(
    SELECT TOP(1)
        data_date,
        data_value
    FROM
        data_table
    WHERE
        data_date <= cal.calendar_date
    ORDER BY
        data_date DESC
)
   prev_data
WHERE
       cal.calendar_date BETWEEN '2015-01-01' AND '2015-12-31'
   AND cal.calendar_date <> prev_data.data_date
;
  

 注:  WHERE prev_data.gap > 0 を追加できます 上記のより大きなクエリに、まだデータがない日付のみを取得します。