CTE をブロック ループとして使用しますか?

一般的にはできません。

次のステートメントに対してのみ有効です。 定義を再利用したい場合は、同じ定義でビューを定義できます 結果を再利用するために、複数のステートメントの場合、または自分で一時テーブル/テーブル変数に実体化します .

ただし、質問の特定のケースについては、1 つのステートメントですべてを実行できます。

WITH cte
     AS (SELECT 1 AS n
         UNION ALL
         SELECT n + 1
         FROM   cte
         WHERE  n + 1 <= 10)
INSERT INTO tbl1
            (id)
OUTPUT      INSERTED.id
INTO tbl2(id)
SELECT n
FROM   cte