SQL で最大ドローダウンを計算する

非常に非効率的ですが、ビューを使用した非常に単純なバージョンを以下に示します:

WITH DDView
AS (SELECT      pd_curr.StockID,
                pd_curr.Date,
                pd_curr.Low_Price  AS CurrPrice,
                pd_prev.High_Price AS PrevPrice,
                pd_curr.Low_Price / pd_prev.High_Price - 1.0 AS DD

    FROM        PriceData pd_curr
    INNER JOIN  PriceData pd_prev
            ON  pd_curr.StockID = pd_prev.StockID
            AND pd_curr.Date >= pd_prev.Date
            AND pd_curr.Low_Price <= pd_prev.High_Price
            AND pd_prev.Date >= '2001-12-31' -- @param: min_date of analyzed period
    WHERE       pd_curr.Date <= '2010-09-31' -- @param: max_date of analyzed period
)
SELECT      dd.StockID,
            MIN(COALESCE(dd.DD, 0)) AS MaxDrawDown
FROM        DDView dd
GROUP BY    dd.StockID

通常は特定の期間で分析を実行するため、パラメータ @StartDate, @EndDate を使用してストアド プロシージャでクエリをラップすることは理にかなっています。 おそらく @StockID .繰り返しますが、これは設計上非常に非効率的です - O(N^2) ですが、適切なインデックスがあり、大量のデータがない場合、SQL Server はそれをうまく処理します。