Ubuntuでは、ヘッダーがlibpq-devの一部であるように見えます パッケージ（少なくとも次のUbuntuバージョンでは：11.04（Natty Narwhal）、10.04（Lucid Lynx）、11.10（Oneiric Ocelot）、12.04（Precise Pangolin）、14.04（Trusty Tahr）、18.04（Bionic Beaver））：
...
/usr/include/postgresql/libpq-fe.h
...
したがって、libpq-devをインストールしてみてください またはお使いのOSに相当するもの：
- Ubuntu / Debianシステムの場合：
sudo apt-get install libpq-dev - Red Hat Linux（RHEL）システムの場合：
yum install postgresql-devel - Mac Homebrewの場合：
brew install postgresql - Mac MacPorts PostgreSQLの場合：
gem install pg -- --with-pg-config=/opt/local/lib/postgresql[version number]/bin/pg_config - OpenSuseの場合：
zypper in postgresql-devel - ArchLinuxの場合：
pacman -S postgresql-libs