ほぼ正解です。[列名を最初の行に配置する]チェックボックスをオンにしてから、エクスポートを開始するだけです。それでうまくいくはずです。
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自分でやっているので、このMYSQLクエリでフィールド名を取得できます:
SELECT `COLUMN_NAME`
FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`COLUMNS`
WHERE `TABLE_SCHEMA`='yourdatabasename'
AND `TABLE_NAME`='yourtablename';