作成している手順の場合は、次のことを試してください。
BEGIN
IF ((SELECT COUNT(id) FROM tbl_states) > 0) THEN
SELECT * FROM tbl_cities;
END IF
END
クエリの場合は、BEGIN およびEND ここでは何の関係もありません。
編集
IF ((SELECT COUNT(id) FROM tbl_states) > 0) THEN SELECT * FROM tbl_cities; END IF 基本的なMySQL
SELECTから始める必要があります ...など...