ON [PRIMARY]とはどういう意味ですか？

Microsoft SQL Serverでデータベースを作成する場合、複数のファイルグループを作成できます。この場合、ストレージは複数の場所、ディレクトリ、またはディスクに作成されます。各ファイルグループには名前を付けることができます。 PRIMARYファイルグループはデフォルトで常に作成されるため、指定したSQLによってPRIMARYファイルグループにテーブルが作成されます。

完全な構文については、MSDNを参照してください。