デフォルトでは、MySQLのデータディレクトリに保存されます。次のコマンドでデータディレクトリを確認できます：
show variables like 'datadir';
このコマンドをリモートサーバーで実行してローカルに保存することはできません。サーバーからファイルをダウンロードする必要があります。
次のコマンドを使用することもできます：
SELECT * FROM table INTO OUTFILE 'mysqlresults.csv' FIELDS TERMINATED BY ','OPTIONALLY ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n' ;