LEFT JOINを使用しています 、ただし、whereステートメントでは、「通常の」JOINにします。
次のように書いてみてください:
SELECT months_tbl.month, COUNT( events_tbl.appt_id ) cnt
FROM months_tbl
LEFT JOIN events_tbl ON (months_tbl.month_id = MONTH(events_tbl.appt_date_time)
AND events_tbl.company_id = 1
)
GROUP BY months_tbl.month
ORDER BY months_tbl.month_id ASC;
AND events_tbl.company_id = 1に注意してください LEFT JOINにあります